Trong cuộc hành trình thách thức của việc đầu tư và giao dịch tài chính, khái niệm "Drawdown" luôn đe dọa những người tham gia thị trường. Dành cho các bậc cha mẹ đang tìm hiểu về cách quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch, hiểu rõ về Drawdown có thể là một lợi thế lớn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn về Drawdown là gì, cách tính nó, và quan trọng nhất, cách kiểm soát Drawdown trong giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ vốn đầu tư và định hình một hướng đi tỉnh táo trong thế giới phức tạp của thị trường tài chính. 1. Drawdown là gì? Để hiểu đơn giản, hãy tưởng tượng bạn đầu tư một số tiền vào thị trường tài chính, và sau đó theo dõi giá trị của khoản đầu tư đó theo thời gian. Drawdown xảy ra khi giá trị của khoản đầu tư giảm xuống từ đỉnh cao nhất của nó, tạo ra một khoảng thấp nhất trước khi tăng trở lại. Điều này thường xảy ra trong chu kỳ giao dịch, khi bạn gặp thất bại hoặc lỗ trong một số giao dịch liên tiếp Drawdown thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, đo đỉnh cao nhất so với đáy thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp bạn đánh giá mức độ rủi ro bạn đang phải đối mặt và quản lý vốn đầu tư một cách hiệu quả hơn. Trong phạm vi Drawdown, có ba trường hợp chính cần nắm: Absolute Drawdown: Đo sự sụt giảm dưới dạng giá trị tuyệt đối, tính từ mức vốn ban đầu đến mức thấp nhất trong chu kỳ giao dịch. Giá trị này cho biết mức thua lỗ tuyệt đối của bạn. Maximum Drawdown: Đo sự sụt giảm tối đa từ đỉnh vốn cao nhất xuống đáy thấp nhất ngay sau đỉnh đó. Đây là chỉ tiêu dựa trên giá trị tuyệt đối và chỉ được xác định khi đáy vốn xảy ra ngay sau đỉnh cao nhất. Relative Drawdown: Được tính bằng tỷ lệ phần trăm, là kết quả của Maximum Drawdown chia cho đỉnh vốn cao nhất. Công thức cụ thể là Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất. 2. Cách tính drawdown Khi đã hiểu rõ Drawdown là gì, điều tiếp theo cần nắm vững là cách tính nó. Đúng như đã đề cập ở phần trước, Drawdown thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm và có thể được tính bằng một công thức đơn giản Tỷ lệ Drawdown (%) = (Đáy vốn - Đỉnh vốn) / Đỉnh vốn Để minh họa cách tính tỷ lệ Drawdown, hãy xem xét ví dụ sau: Suppose bạn bắt đầu với một tài khoản có 100.000 USD. Sau một thời gian, tài khoản của bạn tăng lên 200.000 USD nhưng sau đó sụt giảm và giảm còn 50.000 USD. Sau cùng, bạn đóng lệnh với mức tài khoản 120.000 USD. Đáy vốn là 50.000 USD (sau khi sụt giảm từ 200.000 USD xuống). Đỉnh vốn là 200.000 USD. Sử dụng công thức, ta có: Tỷ lệ Drawdown (%) = (50.000 - 200.000) / 200.000 = -150.000 / 200.000 = -0.75 hoặc -75% Vì vậy, tỷ lệ Drawdown trong trường hợp này là -75%, cho thấy bạn đã thua 75% của nguồn vốn ban đầu. Điều này là một ví dụ về cách tính Drawdown dưới dạng tỷ lệ phần trăm để đánh giá mức sụt giảm vốn trong giao dịch của bạn. 3. Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch Forex Trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối (forex), một thị trường với tính biến động cao và tiềm ẩn rủi ro lớn, việc hiểu đúng ý nghĩa của Drawdown có thể quyết định sự thành bại của bạn. Drawdown không chỉ là con số thống kê, nó là một bản ghi về cuộc hành trình của bạn trên thị trường. Để làm rõ hơn, hãy tưởng tượng bạn là một bậc cha mẹ đang quản lý nguồn tài chính gia đình. Bạn có một khoản tiền đầu tư trong giao dịch forex và muốn đảm bảo rằng bạn không mất hết nó. Đây là nơi Drawdown đến. 4. Tỷ lệ drawdown bao nhiêu là tốt Vấn đề về tỷ lệ Drawdown được đặt ra: Tỷ lệ Drawdown nào là tốt và tỷ lệ nào là đủ để cảnh báo? Câu trả lời không phải lúc nào cũng đơn giản và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu đầu tư, kiến thức và kinh nghiệm cá nhân, và sự chấp nhận rủi ro. Một quy tắc thường được đề xuất là tỷ lệ Drawdown không nên vượt quá 20%. Nếu tỷ lệ này cao hơn, có thể bạn đang đối mặt với nguy cơ rủi ro quá lớn và khả năng phục hồi vốn giảm đi. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên tình hình cụ thể của bạn và mức độ thoải mái trong việc chấp nhận rủi ro. 5. Cách kiểm soát drawdown trong trading Để không để Drawdown trở thành ác mộng của bạn, bạn có thể áp dụng một số cách kiểm soát: 5.1 Hạn chế mức rủi ro thấp nhất có thể: Áp dụng nguyên tắc 1%, tức là hạn chế rủi ro từ 1% đến 3% cho mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn tối ưu hóa quản lý rủi ro và tránh thua lỗ quá lớn. 5.2 Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần: Nếu bạn gặp Drawdown liên tục, hãy giảm dần mức rủi ro của mình với mỗi giao dịch sau để giảm thiểu thiệt hại. 5.3 Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch: Đặt giới hạn Drawdown cho một kỳ giao dịch cụ thể, ví dụ như 30% trong một tháng. Khi đạt đến giới hạn này, tạm ngừng giao dịch để tránh thua lỗ quá lớn. 5.4 Khi thua quá nhiều nên tạm dừng giao dịch: Khi bạn thấy mình đã thua lỗ quá nhiều và tâm lý giao dịch bị ảnh hưởng, hãy tạm dừng giao dịch để xem xét lại chiến lược và tập trung vào việc học hỏi và tối ưu hóa. Hãy luôn cân nhắc và áp dụng những kiến thức này để đảm bảo sự bền vững trong cuộc hành trình đầu tư của bạn. Đừng ngần ngại khám phá thêm kiến thức và tư vấn chuyên sâu về giao dịch tại The Brokers và tham gia cộng đồng Lamchame để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người có kinh nghiệm khác. Chúng ta cùng nhau tiến bộ và đạt được sự thành công trong thế giới phức tạp của thị trường tài chính. Tham khảo: https://thebrokers.com/news/drawdown-la-gi
