Click Here to Download: https://ouo.io/HII34In Einführung in die Finanzstatistik Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen By: Rafael Weißbach Publisher: Springer Spektrum Print ISBN: 9783662576397, 3662576392 eText ISBN: 9783662576403, 3662576406 Copyright year: 2019 Format: EPUB Available from $ 24.99 USD SKU 9783662576403 Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet. Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann: Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese? Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert? Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken? Welche Rolle spielen Ratings? Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden? Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen? Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Sätzen, Abbildungen und Tabellen unterstützen die Erklärungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergänzend aufgeführt, so dass der Leser sich in der gängigen Notation gut zurechtfinden kann.
